Sfânta Xenia era din Roma, fiică de bun neam, tatăl ei fiind senator, bun creştin şi râvnitor în cele dumnezeieşti. Ajungând la vârsta maturităţii şi fiind pregătite toate cele de nuntă, Xenia a fugit de acasă împreună cu alte două fete tinere, credincioasele ei slujnice, dorind toate a se face „miresele lui Hristos-Domnul”, prin veşnica feciorie şi înţelepciune.
Şi luând ea puţin aur şi îmbrăcăminte bărbătească, s-a urcat cu slujnicele sale pe o corabie şi, călătorind pe mare şi străbătând multe locuri, a ajuns în insula Cos. Lepădându-şi hainele bărbăteşti, l-a întâlnit pe acea insulă pe omul lui Dumnezeu, preotul Pavel, care venea de la Locurile Sfinte şi pe care l-a rugat să le fie lor îndrumător duhovnicesc.
Îndrumate fiind de Pavel, au venit în cetatea Milasa şi făcând acolo cu aurul pe care-l aveau o bisericuţă cu hramul Sfântului Apostol, întâiul Mucenic şi Arhidiacon Ştefan şi mai multe chilii, au întemeiat împreună cu alte câteva fecioare o mănăstire. Fericita Xenia a arătat atâta râvnă şi răbdare în potolirea poftelor trupeşti, încât s-a făcut pe sine pildă a vieţuirii cereşti în trup omenesc. Îndată după moartea ei, fiind amiază şi soarele strălucind cu putere, pe cer s-a arătat o cruce mare din stele luminoase, cuprinsă într-un cerc de alte stele, semn care părea a fi o cunună dată fericitei de Dumnezeu, proslăvind ostenelile şi râvna dragostei sale pentru Hristos.
Crucea a dispărut de pe cer după ce a fost îngropat trupul sfintei. Şi s-au descoperit atunci şi cele despre Sfânta Xenia, fiind spuse din ce ţară şi din ce neam era fericita, precum şi numele ei cel adevărat, Eusebia. Căci vrând a rămâne ea necunoscută, şi-a luat numele de Xenia, care înseamnă „cea străină”.